فرمول نویسی موارد مربوط به بلک شولز یونانی ها و نوسان پذیری

let minIV = 0;

let index = 0;

let str = '';

while (OptionSE()[index] != undefined) {

//قرارداد با اندیس index

current = OptionSE()[index] ;

var param = new Object();

param.Type = current.Type;

param.Strike = current.Strike;

param.Premium = ScalePrice(current.TI)

let bg = CalcBG(param);

//این رشته جهت تست و مشاهده iv هر قرارداد

str += "<p>{0}:{2} - {1}</p>".format(index, bg.iv, current.Strike);

//اولین قراردادی که iv داره رو به عنوان مرجع مقایسه انتخاب می کنیم و در minIV ذخیره میکنیم

if (minIV ==0  && bg.iv != 0)

  minIV  = bg.iv;

//مقایسه مقدارminIV با iv قرارداد و درصورت کوچکتر بودن iv ان را در minIV قرارمیدیم

else if ( bg.iv < minIV && bg.iv != 0)

  minIV  = bg.iv;

index++;

}

str += "<p>minIV: {0}</p>".format(minIV);

str;

var param = new Object();

param.Volatility = minIV;

let bs = CalcBG(param).bs;

str += "BlackSholes by min IV: {0}".format(bs);

str;

let minIV = 0;

let index = 0;

let str = '';

while (OptionSE()[index] != undefined) {

//قرارداد با اندیس index

current = OptionSE()[index] ;

var param = new Object();

param.Type = current.Type;

param.Strike = current.Strike;

param.Premium = ScalePrice(current.TI)

let bg = CalcBG(param);

if (minIV ==0  && bg.iv != 0)

  minIV  = bg.iv;

else if ( bg.iv < minIV && bg.iv != 0)

  minIV  = bg.iv;

index++;

}

var param = new Object();

param.Volatility = minIV;

 CalcBG(param).bs;