فرمول نویسی و فیلتر موقعیت های مناسب اسپرد Bull call spread

ساده‌ترین فرمول‌نویسی برای ایجاد ستون اسپرد

// تعریف متغیرهای اولیه برای ذخیره نتایج و شمارنده
let result = '';
let index = 0;

// حلقه برای بررسی تمام اختیارات موجود
while ( OptionSE(++index) != undefined ){
    // محاسبه سرمایه درگیر: (قیمت فروش اختیار اول - قیمت خرید اختیار دوم) × اندازه قرارداد
    let debit = (Option.TI.Sell_1_Price - OptionSE(index).TI.Buy_1_Price) * Option.Size;

    // محاسبه سود: ((قیمت اعمال اختیار دوم - قیمت اعمال اختیار اول) × اندازه قرارداد) - سرمایه درگیر
    let profit = ((OptionSE(index).Strike - Option.Strike) * Option.Size) - debit;

    // محاسبه درصد بازده سرمایه با یک رقم اعشار
    let yCapital = ((profit / debit) * 100).toFixed(1);

    // بررسی معتبر بودن قیمت‌ها و اضافه کردن به نتیجه
    if (Option.TI.Sell_1_Price > 0 && OptionSE(index).TI.Buy_1_Price > 0)
        result += ShowDetail(OptionSE(index).Namad) + ': ' + yCapital + ' / ';
}

// برگرداندن نتیجه نهایی
result;

فیلتر ساده بر اساس بازده ماهانه اسپرد

// تعریف متغیر نتیجه برای ذخیره وضعیت نهایی معامله - پیش‌فرض false به معنای عدم سودآوری
let result = false;

// تعریف شمارنده برای حرکت بین آپشن‌های مختلف در بازار - شروع از صفر
let index = 0;

// حلقه بررسی تمام آپشن‌های موجود در بازار تا زمانی که آپشن بعدی وجود داشته باشد
while ( OptionSE(++index) != undefined ){

// محاسبه هزینه اولیه معامله (دبیت) - اختلاف قیمت فروش آپشن اول و قیمت خرید آپشن دوم ضربدر اندازه قرارداد
let debit = (Option.TI.Sell_1_Price - OptionSE(index).TI.Buy_1_Price) * Option.Size;

// محاسبه سود خالص معامله - تفاوت قیمت‌های اعمال ضربدر اندازه قرارداد منهای هزینه اولیه (دبیت)
let profit = ((OptionSE(index).Strike - Option.Strike) * Option.Size) - debit;

// تعریف متغیر ماه برای محاسبه دوره زمانی - پیش‌فرض یک ماه
let month = 1;

// تبدیل روزهای باقیمانده به ماه اگر بیش از 30 روز باشد - برای محاسبه دقیق‌تر نرخ بازده
if (Option.DaysUntilMaturity > 30)
month = (Option.DaysUntilMaturity / 30);

// محاسبه بازده سرمایه سالانه به درصد - نسبت سود به هزینه اولیه ضربدر 100 با یک رقم اعشار
let yCapital = ((profit / debit) * 100).toFixed(1);

// محاسبه نرخ بازده ماهانه - تقسیم بازده سالانه بر تعداد ماه‌های دوره با یک رقم اعشار
let rate = (yCapital / month).toFixed(1);

// بررسی شرایط سودآوری: نرخ بازده بیشتر از 10٪ و معتبر بودن قیمت‌های خرید و فروش (بزرگتر از صفر)
if (rate > 10 && Option.TI.Sell_1_Price > 0 && OptionSE(index).TI.Buy_1_Price > 0){
result = true;
break;
}
}

// برگرداندن نتیجه نهایی: true در صورت یافتن موقعیت سودآور، false در غیر این صورت
result;

اسپرد با وثیقه شدن قرارداد کال

// متغیرهای تنظیمات نمایش
let rewRiskShow = 1;    // برای نمایش نسبت سود به ضرر (1: نمایش، 0: عدم نمایش)
let pointShow = 1;      // برای نمایش نقاط فاصله بین نماد پایه و قیمت‌های اعمال

// متغیرهای اصلی
let result = '';        // رشته خروجی نهایی
let index = 0;         // شمارنده حلقه

// شرط‌های فیلتر کردن از ورودی کاربر
let condition1 = _var1 != '' ? _var1 : 10;
let condition2 = _var2 != "" ? _var2 : "";
let size = Option.Size;

// آرایه برای ذخیره موقعیت‌ها
let positions = new Array();

// حلقه اصلی برای بررسی اختیارات
while (OptionSE(++index) != undefined) {
    if (OptionSE(index).TI.Buy_1_Volume == 0 || Option.TI.Sell_1_Volume == 0 || 
        OptionSE(index).TI.Buy_1_Price < 10)
        continue;

    let position = new Object();
    
    position.debit = (Option.TI.Sell_1_Price - OptionSE(index).TI.Buy_1_Price) * Option.Size;
    let profit = ((OptionSE(index).Strike - Option.Strike) * Option.Size) - position.debit;
    position.mCapital = MP(((profit / position.debit) * 100), Option.DaysUntilMaturity);
    position.BE = Option.Strike + (Option.TI.Sell_1_Price - OptionSE(index).TI.Buy_1_Price);
    
    position.disBE = CalcRateChange(UA.TI.LastPrice, position.BE);
    position.strike = OptionSE(index).Strike;
    position.disStrike = CalcRateChange(UA.TI.LastPrice, position.strike);
    position.strike1 = CalcRateChange(UA.TI.LastPrice, Option.Strike);
    position.strike2 = CalcRateChange(UA.TI.LastPrice, position.strike);

    position.namad = OptionSE(index).Namad;
    position.namadNo = NamadNo(OptionSE(index).Namad);
    
    position.maxProfit = profit/size;
    position.maxLoss = position.debit/size;
    position.rewRisk = Math.abs(profit/position.debit).toFixed(2);

    let current = ((UA.TI.LastPrice - position.BE) / position.debit) * Option.Size;
    position.mCurrent = MP(current * 100, Option.DaysUntilMaturity);

    if (_var2 == 1) {
        position.point1 = 0;
        position.point2 = Option.Strike;
    }
    else if (_var2 == 2) {
        position.point1 = Option.Strike;
        position.point2 = position.BE;
    }
    else if (_var2 == 3) {
        position.point1 = position.BE;
        position.point2 = OptionSE(index).Strike;
    }
    else if (_var2 == 4) {
        position.point1 = OptionSE(index).Strike;
        position.point2 = UA.TI.LastPrice * 100;
        position.mCurrent = position.mCapital;
    }
    else condition2 = ""

    if (position.mCapital >= condition1 && Option.Type == 'call' && 
        (condition2 == "" || (UA.TI.LastPrice >= position.point1 && UA.TI.LastPrice < position.point2)))
        positions.push(position);
}

positions = SortObject(positions, "mCapital");
positions = positions.reverse();

positions.forEach(function(position, posIndex) {
    let bgP2, bgP3, bgP4;
    
    if (UA.TI.LastPrice < Option.Strike) {
        bgP2 = '#f87878';
        position.mCurrent = -100;
    }
    else if (UA.TI.LastPrice <= position.BE)
        bgP2 = "#FFC0CB";
    else if (UA.TI.LastPrice > position.BE && UA.TI.LastPrice < position.strike)
        bgP3 = "#B0E0E6";
    else if (UA.TI.LastPrice >= position.strike)
        bgP4 = "#ADFF2F";

    pos.Add('buy', Option.Namad, 1, 'sell');
    pos.Add('sell', position.namad, 1, 'buy', false);
    
    result += ShowDetail(position.namad, position.namadNo);
    result += "[" + Style(position.maxProfit + " (" + position.mCapital + "%)", 'black', '', 'بیشترین سود', true) + " ~" +
              Style(position.mCurrent + '%', position.mCurrent >= 0 ? 'green' : 'red', '', 'موقعیت کنونی') + " ~ " +
              Style(position.maxLoss, 'red', '', 'بیشترین ضرر') + "]";

    if (rewRiskShow)
        result += Style(+position.rewRisk, 'blue', '', 'سود/ضرر');

    if (pointShow)
        result += "<span  title='نقاط - درصد فاصله نماد پایه با اعمال اول سربه سری و اعمال دوم'> P%[" +
                 Style(position.strike1, '', bgP2, 'اعمال اول-قیمت%') + '<i ></i>' +
                 Style(position.disBE, '', bgP3, 'سر به سری-قیمت%') + '<i ></i>' +
                 Style(position.strike2, '', bgP4, 'اعمال دوم-قیمت%') + "<span >]</span>";

    result += pos.Build('اسپرد ' + Option.Namad);

    if (posIndex == 0)
        result = '<span style="display:none !important">{0}</span>'.format(position.mCapital) + result;
});

result;