کد ستون و فیلتر استراتژی اسپرد نزولی Bear call spread

کد ستون با جزییات کامل

// جهت نمایش اطلاعات نقاط فاصله نماد پایه با اعمال ها در خروجی 1 و عدم نمایش عدد 0
let pointShow = 1;

let result = '';
let index = 0;

// جهت فیلتر کردن خروجی
let condition1 = _var1 != '' ? _var1 : 5;
let condition2 = _var2 != "" ? _var2 : "";
let size = Option.Size;

let positions = new Array();

while (OptionSE(--index) != undefined) {
    // اگر حجم خریدار قرارداد صفر بود رد بشه
    if (OptionSE(index).TI.Buy_1_Volume == 0 || Option.TI.Sell_1_Volume == 0 || 
        OptionSE(index).TI.Buy_1_Price < 10)
        continue;

    let position = new Object();

    // سرمایه درگیر
    position.block = OptionSE(index).Required_Margin + (Option.TI.Sell_1_Price * Option.Size);
    position.debit = (Option.TI.Sell_1_Price - OptionSE(index).TI.Buy_1_Price) * Option.Size;

    // حداکثر زیان
    let loss = position.debit - ((OptionSE(index).Strike - Option.Strike) * Option.Size);
    position.mLoss = MP(((loss / position.block) * 100), Option.DaysUntilMaturity);

    // حداکثر سود
    let profit = (OptionSE(index).TI.Buy_1_Price - Option.TI.Sell_1_Price) * Option.Size;
    position.mProfit = MP(((profit / position.block) * 100), Option.DaysUntilMaturity);

    // سربه سری
    position.BE = (OptionSE(index).TI.Buy_1_Price - Option.TI.Sell_1_Price) + OptionSE(index).Strike;

    // درصد اختلاف ها
    position.disBE = CalcRateChange(UA.TI.LastPrice, position.BE);
    position.strike = OptionSE(index).Strike;
    position.disStrike = CalcRateChange(UA.TI.LastPrice, position.strike);
    position.strike2 = CalcRateChange(UA.TI.LastPrice, Option.Strike);
    position.strike1 = CalcRateChange(UA.TI.LastPrice, position.strike);

    position.namad = OptionSE(index).Namad;
    position.namadNo = NamadNo(OptionSE(index).Namad);
    position.maxLoss = loss / size;
    position.maxProfit = profit / size;

    let current = ((position.BE - UA.TI.LastPrice) / position.block) * Option.Size;
    position.current = MP(current * 100, Option.DaysUntilMaturity);

    if (_var2 == 1) {
        position.point1 = Option.Strike;
        position.point2 = UA.TI.LastPrice * 100;
    }
    else if (_var2 == 2) {
        position.point1 = position.BE;
        position.point2 = Option.Strike;
    }
    else if (_var2 == 3) {
        position.point1 = OptionSE(index).Strike;
        position.point2 = position.BE;
    }
    else if (_var2 == 4) {
        position.point1 = 0;
        position.point2 = OptionSE(index).Strike;
        position.current = position.mProfit;
    }
    else condition2 = ''

    if (position.mProfit >= condition1 && Option.Type == 'call' &&
        (condition2 == "" || (UA.TI.LastPrice >= position.point1 && UA.TI.LastPrice < position.point2)))
        positions.push(position);
}

positions = SortObject(positions, "maxProfit");
positions = positions.reverse();

positions.forEach(function(position, posIndex) {
    let bgP2, bgP3, bgP4;

    // قیمت سهم کمتر اعمال کال فروخته شده باشه
    if (UA.TI.LastPrice <= position.strike)
        bgP2 = "#ADFF2F";
    // قیمت سهم کمتر از سر به سری باشد
    else if (UA.TI.LastPrice <= position.BE)
        bgP3 = '#B0E0E6';
    // قیمت سهم بین سربه سری و اعمال کال خریداری شده
    else if (UA.TI.LastPrice >= position.BE && UA.TI.LastPrice < Option.Strike)
        bgP3 = "#FFC0CB";
    // قیمت سهم بیشتر از اعمال کال خریداری شده
    else if (UA.TI.LastPrice >= Option.Strike) {
        bgP4 = "red";
        position.current = -100;
    }

    pos.Add('buy', Option.Namad, 1, 'sell');
    pos.Add('sell', position.namad, 1, 'buy');

    result += ShowDetail(position.namad, position.namadNo);
    result += "[" + Style(position.maxProfit + " (" + position.mProfit + "%)", 'black', '', 'بیشترین سود', true) + "~" +
             Style(position.current + '%', position.current >= 0 ? 'green' : 'brown', '', 'موقعیت کنونی') + "~" +
             Style(position.maxLoss + " (" + position.mLoss + "%)", 'red', '', 'بیشترین ضرر') + "]";

    if (pointShow)
        result += " <span  title='نقاط - درصد فاصله نماد پایه با اعمال اول سربه سری و اعمال دوم'>P%[" +
                 Style(position.strike1, '', bgP2, 'اعمال اول-قیمت%') + '<i class="mirror"></i>' +
                 Style(position.disBE, '', bgP3, 'سر به سری-قیمت%') + '<i ></i>' +
                 Style(position.strike2, '', bgP4, 'اعمال دوم-قیمت%') + "<span >]</span>";

    result += pos.Build('اسپرد ' + Option.Namad);

    if (posIndex == 0)
        result = '<span style="display:none !important">{0}</span> '.format(position.mProfit) + result;
});

result;

کد فیلتر

let result = false;
let index = 0;
let condition1 = _var1 != '' ? _var1 : 5;
let condition2 = _var2 != "" ? _var2 : "";

while (OptionSE(--index) != undefined) {
if (OptionSE(index).TI.Buy_1_Volume == 0 || Option.TI.Sell_1_Volume == 0 || 
OptionSE(index).TI.Buy_1_Price < 10)
continue;

//سرمایه درگیر
let block = OptionSE(index).Required_Margin + (Option.TI.Sell_1_Price * Option.Size);
//حداکثرسود
let profit = (OptionSE(index).TI.Buy_1_Price - Option.TI.Sell_1_Price) * Option.Size;
let mProfit = MP(((profit / block) * 100), Option.DaysUntilMaturity);
// سربه سری
let BE = (OptionSE(index).TI.Buy_1_Price - Option.TI.Sell_1_Price) + OptionSE(index).Strike;

let point1, point2;
if (_var2 == 1) {
point1 = Option.Strike;
point2 = UA.TI.LastPrice * 100;
}
else if (_var2 == 2) {
point1 = BE;
point2 = Option.Strike;
}
else if (_var2 == 3) {
point1 = OptionSE(index).Strike;
point2 = BE;
}
else if (_var2 == 4) {
point1 = 0;
point2 = OptionSE(index).Strike;
}
else condition2 = '';

if (mProfit > condition1 &&
(condition2 == "" || (UA.TI.LastPrice >= point1 && UA.TI.LastPrice < point2)) &&
Option.Type == 'call') {
result = true;
break;
}
}

result;