✅نحوه محاسبه وجه لازم جهت اعمال موقعیت خرید کال (Call)
تسویه نقدی موقعیت خرید کال
| پارامتر | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| تعداد قرارداد | ۱۰ قرارداد | تعداد قراردادهای خرید |
| اندازه قرارداد | ۱٬۰۰۰ | تعداد سهام در هر قرارداد |
| قیمت اعمال | ۲۰۰ تومان | قیمت توافقی خرید |
| قیمت سهم در سررسید | ۲۲۰ تومان | قیمت نهایی سهم |
| کارمزد اعمال | ۰.۰۵٪ | ۰.۰۰۰۵ × ارزش قرارداد |
| مرحله محاسبه | محاسبات | نتیجه |
|---|---|---|
| مابهالتفاوت قیمت | ۲۲۰ − ۲۰۰ | ۲۰ تومان |
| محاسبه وجه اولیه | ۲۰ × ۱٬۰۰۰ × ۱۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| کارمزد اعمال | ۲۰۰ × ۱٬۰۰۰ × ۱۰ × ۰.۰۰۰۵ | ۱٬۰۰۰ تومان |
| وجه نهایی تسویه | ۲۰۰٬۰۰۰ − ۱٬۰۰۰ | ۱۹۹٬۰۰۰ تومان |
فرمول محاسبه وجه تسویه نقدی
۱. محاسبه مابهالتفاوت قیمت:
مابهالتفاوت = قیمت سهم در سررسید − قیمت اعمال
۲. محاسبه کارمزد:
کارمزد = قیمت اعمال × اندازه قرارداد × تعداد قرارداد × ۰.۰۰۰۵
۳. محاسبه وجه نهایی که به حساب شخص واریز میشود:
وجه نهایی = (مابهالتفاوت × اندازه قرارداد × تعداد قرارداد) − کارمزد
✅تسویه فیزیکی موقعیت خرید کال
| پارامتر | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| تعداد قرارداد | ۱۰ قرارداد | تعداد قراردادهای خرید |
| اندازه قرارداد | ۱٬۰۰۰ | تعداد سهام در هر قرارداد |
| قیمت اعمال | ۲۰۰ تومان | قیمت توافقی خرید |
| قیمت سهم در سررسید | ۲۲۰ تومان | قیمت نهایی سهم (در سود) |
| کارمزد اعمال | ۰.۰۵٪ | ۰.۰۰۰۵ × ارزش قرارداد |
| مرحله محاسبه | محاسبات | نتیجه |
|---|---|---|
| ارزش کل قرارداد | ۱۰ × ۱٬۰۰۰ × ۲۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| کارمزد اعمال | ۰.۰۰۰۵ × ۱۰ × ۱٬۰۰۰ × ۲۰۰ | ۱٬۰۰۰ تومان |
| مجموع وجه مورد نیاز | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۱٬۰۰۰ تومان |
فرمول محاسبه وجه تسویه فیزیکی
۱. محاسبه ارزش کل قرارداد:
ارزش کل = قیمت اعمال × اندازه قرارداد × تعداد قرارداد
۲. محاسبه کارمزد:
کارمزد = ارزش کل × ۰.۰۰۰۵
۳. محاسبه وجه نهایی مورد نیاز:
وجه نهایی = ارزش کل + کارمزد
⚠ نکته مهم:
این مبلغ باید در حساب موجود باشد. پس از تخصیص، مبلغ از حساب کسر و سهام به پورتفوی منتقل میشود.
محاسبات زیر مربوط به نحوه محاسبه آن تعداد سهامی است که به دلیل نکول فروشنده به صورت نقدی تسویه شدهاند و با احتساب جریمه نکول
✅محاسبات نکول فروشنده
| پارامتر | مقدار | توضیحات و محاسبات |
|---|---|---|
| قیمت اعمال | ۱٬۶۰۰ ریال | قیمت توافقی در قرارداد اختیار معامله |
| حجم قرارداد | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | کل تعداد سهام پایه (۱۰۰ × ۱۰۰۰) |
| تعداد قرارداد | ۱۰۰ عدد | تعداد کل قراردادهای منعقد شده |
| تعداد پذیرش شده | ۱۵ عدد | تعداد قراردادهایی که فروشنده تعهد خود را انجام داده |
| تعداد نکول شده | ۸۵ عدد | تعداد قراردادهایی که فروشنده نکول کرده |
| اندازه قرارداد | ۱٬۰۰۰ عدد | تعداد سهام پایه در هر قرارداد |
| قیمت پایانی | ۲٬۳۹۸ ریال | قیمت سهم پایه در روز سررسید |
| مبلغ مسدودی اولیه | ۱۶۰٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال |
اصل مبلغ:
۱۰۰ × ۱٬۰۰۰ × ۱٬۶۰۰ = ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
کارمزد:
۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰.۰۰۰۵ = ۸۰٬۰۰۰
جمع کل: ۱۶۰٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال
|
|
مبلغ کسر شده برای پذیرشها ( ۱۵۰۰۰ سهم به پرتفوی شخص منتقل می شود) مابقی مبلغ از مسدودی اولیه ازاد می شود |
۲۴٬۰۱۲٬۰۰۰ ریال |
اصل مبلغ:
۱۵ × ۱٬۰۰۰ × ۱٬۶۰۰ = ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
کارمزد:
۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰.۰۰۰۵ = ۱۲٬۰۰۰
جمع کل: ۲۴٬۰۱۲٬۰۰۰ ریال
|
|
جبران خسارت نکول مبلغی که به خریدار پرداخت می شود |
۶۹٬۱۲۲٬۰۰۰ ریال |
تفاوت قیمت:
۲٬۳۹۸ - ۱٬۶۰۰ = ۷۹۸ ریال
جریمه نکول:
۱٬۶۰۰ × ۰.۰۱ = ۱۶ ریال
جریمه هر سهم:
۷۹۸ + ۱۶ = ۸۱۴ ریال
کل خسارت:
۸۱۴ × ۸۵ × ۱٬۰۰۰ = ۶۹٬۱۹۰٬۰۰۰
کسر کارمزد:
۶۸٬۰۰۰ ریال (۰.۰۵٪)
خسارت نهایی: ۶۹٬۱۲۲٬۰۰۰ ریال
|
فرمول محاسبه جریمه نکول
جریمه نکول = تفاوت قیمت + یک درصد قیمت اعمال
تفاوت قیمت = قیمت پایانی - قیمت اعمال
خسارت کل = جریمه نکول × تعداد سهام نکول شده
کارمزد = ۰.۰۰۰۵ × مبلغ معامله
✅نحوه محاسبه وجه لازم جهت اعمال قراردادهای پوت (put)
درخواست تسویه فیزیکی خرید پوت
| پارامتر | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| قیمت اعمال | ۳٬۲۵۲ ریال | قیمت توافقی در قرارداد اختیار معامله |
| حجم قرارداد | ۷ قرارداد | تعداد قراردادهای منعقد شده |
| اندازه قرارداد | ۳٬۳۱۷ | تعداد سهام پایه در هر قرارداد |
| قیمت پایانی دارایی پایه | ۲٬۸۱۴ ریال | قیمت سهم در روز سررسید |
| کارمزد اعمال و مالیات | ۰.۰۰۵۵ | مجموع کارمزد اعمال و مالیات معادل 0.55 درصد ارزش معامله |
| تعداد پذیرش شده | ۷ حجم | تعداد قراردادهای اجرا شده |
| تعداد نکول | ۰ | تعداد قراردادهای نکول شده |
محاسبات
فرمول محاسبه وجه دریافتی:
(حجم قرارداد × اندازه قرارداد × قیمت اعمال) - (کارمزد اعمال + مالیات فروش) به حساب مشتری واریز میشود
محاسبه:
(۷ × ۳٬۳۱۷ × ۳٬۲۵۲) - (۰.۰۰۵۵ × ۷ × ۳٬۳۱۷ × ۳٬۲۵۲) = ۷۵٬۰۹۲٬۸۹۳ ریال