در این کتاب سعی شده چگونگی کارکرد بازارهای آتی و اوراق اختیار معامله، نحوهی استفاده از آنها و نیز ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها بررسی شود.
در فصل نخست کتاب، بازارها و تاریخچهی هر یک از قراردادهای آتی و اختیار معاملات بازگو شده سپس نحوهی استفادهی پوشش دهندگان ریسک، سفته بازان و آربیتراژگران از این بازارها تشریح شده است. برخی دیگر از مباحث کتاب عبارتاند از:
- ساز و کار بازار آپشن
- تعیین قیمتهای قرارداد اختیارمعامله
- راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آپشن
- نرخ بهره
- ویژگیهای اختیار معاملات سهام
- راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله
- اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها
- پارامترهای ریسک اختیار معامله
- مـدل درخـت دوجملـه ای
- نوسان پذیری
- مـدل بلک شولز و یونانی ها
در این کتاب به این مباحث پرداخته می شود.
فصل یکم: مفاهیم و مقدمات
فصل دوم: سازوکار بازار قراردادهای آتی و پیمانهای آتی
فصل سوم: تعیین قیمتهای قرارداد آتی و پیمان آتی
فصل چهارم: راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی
فصل پنجم: بازارهای نرخ بهره
فصل ششم: سوآپ قرارداد معاوضه ای
فصل هفتم: سازوکار بازارهای اختیار معامله
فصل هشتم: ویژگیهای اختیار معاملات سهام
فصل نهم: راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله
فصل دهم: مقدمه ای بر مدل درخت دوجمله ای
فصل یازدهم: ارزشگذاری اختیار معامله، مدل بلک-شولز
فصل دوازدهم: اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها
فصل سیزدهم: اختیار معامله قراردادهای آتی
فصل چهاردهم: نوسان پذیری اسمایل
فصل پانزدهم: پارامترهای ریسک اختیار معامله
فصل شانزدهم: ارزش در معرض ریسک
فصل هفدهم: ارزشگذاری با استفاده از درخت دوجمله ای
فصل هجدهم: قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره
فصل نوزدهم: قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد
فصل بیستم: مشتقات اعتباری، آب وهوا، انرژی و بیمه
فصل بیست و یکم: زیانهای ناگوار مشتقات و آنچه میتوانیم از آنها بیاموزیم
مشخصات کتاب
نویسنده : Hull, John
نسخه سوم 1397 - صفحه : 754
زبان : فارسی - فرمت : PDF