آبجکت UA نماد پایه و قرارداد Option
آبجکتهای UA و Option - ساختار کامل
// نحوه دسترسی: UA
// مثال: UA.TI.LastPrice برای دسترسی به آخرین قیمت
// آبجکت نماد پایه - شامل اطلاعات معاملاتی و ویژگیهای سهم/ETF
UA = {
"Code": "IRT1AHRM0001", // کد 12 رقمی نماد
"ID": "17914401175772326", // شناسه یکتا
"Namad": "اهرم", // نماد معاملاتی
"Name": "صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی", // نام کامل نماد
"LastUpdate": 57747, // آخرین بروزرسانی
"TI": { // اطلاعات معاملاتی (Transaction Info)
"LastTransaction": "12:30", // زمان آخرین معامله
"LastTransactionDate": "/Date(1748768400000)/", // تاریخ آخرین معامله
"LastUpdate": "/Date(1748781147000)/", // آخرین بروزرسانی
"LastDayPrice": 28530, // قیمت روز قبل
"LastPrice": 27750, // آخرین قیمت
"EndPrice": 27710, // قیمت پایانی
"EndPC": -2.9, // درصد تغییر قیمت پایانی
"LastPC": -2.7, // درصد تغییر آخرین قیمت
"LastDayLastPrice": 28220, // آخرین قیمت روز قبل
"LastDayVolume": 90732824, // حجم معاملات روز قبل
"LastDayTValue": 2588592830000, // ارزش معاملات روز قبل
"daily_price_low": 27680, // کمترین قیمت روز
"daily_price_high": 29380, // بیشترین قیمت روز
"Volume": 97687121, // حجم معاملات امروز
"TValue": 2706630011640, // ارزش معاملات
"Transactions": 6310, // تعداد معاملات
// صفهای خرید (5 سطح)
"Buy_1_Price": 27720, // قیمت صف خرید 1
"Buy_1_Volume": 61180, // حجم صف خرید 1
"Buy_1_Count": 1, // تعداد خریداران صف 1
"Buy_2_Price": 27710, // قیمت صف خرید 2
"Buy_2_Volume": 58925, // حجم صف خرید 2
"Buy_2_Count": 3, // تعداد خریداران صف 2
"Buy_3_Price": 27700, // قیمت صف خرید 3
"Buy_3_Volume": 3000, // حجم صف خرید 3
"Buy_3_Count": 1, // تعداد خریداران صف 3
"Buy_4_Price": 27690, // قیمت صف خرید 4
"Buy_4_Volume": 1000, // حجم صف خرید 4
"Buy_4_Count": 1, // تعداد خریداران صف 4
"Buy_5_Price": 27680, // قیمت صف خرید 5
"Buy_5_Volume": 26903, // حجم صف خرید 5
"Buy_5_Count": 23, // تعداد خریداران صف 5
// صفهای فروش (5 سطح)
"Sell_1_Price": 27750, // قیمت صف فروش 1
"Sell_1_Volume": 960000, // حجم صف فروش 1
"Sell_1_Count": 1, // تعداد فروشندگان صف 1
"Sell_2_Price": 27760, // قیمت صف فروش 2
"Sell_2_Volume": 219821, // حجم صف فروش 2
"Sell_2_Count": 1, // تعداد فروشندگان صف 2
"Sell_3_Price": 27770, // قیمت صف فروش 3
"Sell_3_Volume": 25594, // حجم صف فروش 3
"Sell_3_Count": 4, // تعداد فروشندگان صف 3
"Sell_4_Price": 27780, // قیمت صف فروش 4
"Sell_4_Volume": 40000, // حجم صف فروش 4
"Sell_4_Count": 2, // تعداد فروشندگان صف 4
"Sell_5_Price": 27790, // قیمت صف فروش 5
"Sell_5_Volume": 201845, // حجم صف فروش 5
"Sell_5_Count": 3, // تعداد فروشندگان صف 5
// آمار معاملات حقیقی و حقوقی
"Co_Buy_Count": 33, // تعداد خریداران حقوقی
"Real_Buy_Count": 2399, // تعداد خریداران حقیقی
"Real_Sell_Count": 1404, // تعداد فروشندگان حقیقی
"Co_Sell_Count": 10, // تعداد فروشندگان حقوقی
"Real_Buy_Volume": 81929732, // حجم خرید حقیقی
"Co_Buy_Volume": 15757389, // حجم خرید حقوقی
"Real_Sell_Volume": 94816980, // حجم فروش حقیقی
"Co_Sell_Volume": 2870141, // حجم فروش حقوقی
"Min": 27680, // حداقل قیمت امروز
"Max": 28150 // حداکثر قیمت امروز
},
"HV": 0.35, // نوسان تاریخی
"VolumeAvg": 148419824, // میانگین حجم معاملات ماهیانه
"IsETF": true, // آیا ETF است
"NAV": 29694, // ارزش خالص دارایی
"NavUpdateTime": "1404/03/11 - 15:6", // زمان بروزرسانی NAV
"Stop": false, // وضعیت توقف معاملات
"IVR": 18, // رتبه نوسان ضمنی
"IVP": 26, // درصدیل نوسان ضمنی
"Market": "tse", // بازار معاملات
"Kind": "etf-stock", // نوع ابزار مالی
"BuyFee": 0.00116, // کارمزد خرید
"SellFee": 0.0011875 // کارمزد فروش
}
//مثال ستون: آخرین قیمت نماد پایه
UA.TI.LastPrice
//مثال فیلتر: ارزش معاملات نماد پایه بیشتر از 10 میلیارد
UA.TI.TValue > 10000000000
//مثال فیلتر: نام نماد پایه خودرو یا خساپا باشد
UA.Namad == "خساپا" || UA.Namad == "خودرو"
//مثال فیلتر: صف خرید اول بیشتر از 10000 سهم باشد
UA.TI.Buy_1_Volume > 10000
// آبجکت قرارداد اختیار معامله - شامل اطلاعات قیمتی، بلک شولز و نوسان
Option = {
"Code": "", // کد 12 رقمی قرارداد
"ID": "53013068094176677", // شناسه یکتا
"Namad": "ضهرم4019", // نماد قرارداد
"Name": "اختیارخ اهرم-30000-1404/04/25", // نام کامل قرارداد
"BaseNamadName": "اهرم", // نماد پایه
"DaysUntilMaturity": 45, // روزهای باقیمانده تا سررسید
"DayTradesUntilMaturity": 29, // روزهای معاملاتی تا سررسید
"Sarresid": "1404/04/25", // تاریخ سررسید
"Size": 1000, // اندازه قرارداد
"Type": "call", // نوع قرارداد (call/put)
"TI": { // اطلاعات معاملاتی قرارداد
"__type": "bourse.Class.Stock+ShareStruct",
"LastTransaction": "12:30", // زمان آخرین معامله
"LastTransactionDate": "/Date(1748768400000)/", // تاریخ آخرین معامله
"LastUpdate": "/Date(1748781148000)/", // آخرین بروزرسانی
"LastDayPrice": 2093, // قیمت روز قبل
"LastPrice": 1521, // آخرین قیمت
"EndPrice": 1451, // قیمت پایانی
"EndPC": -30.7, // درصد تغییر قیمت پایانی
"LastPC": -27.3, // درصد تغییر آخرین قیمت
"LastDayLastPrice": 1936, // آخرین قیمت روز قبل
"LastDayVolume": 326019, // حجم معاملات روز قبل
"LastDayTValue": 682440655000, // ارزش معاملات روز قبل
"daily_price_low": 1, // کمترین قیمت روز
"daily_price_high": 500000, // بیشترین قیمت روز
"Volume": 415973, // حجم معاملات امروز
"TValue": 603399599000, // ارزش معاملات
"Transactions": 6682, // تعداد معاملات
// صفهای خرید (5 سطح)
"Buy_1_Price": 1520, // قیمت صف خرید 1
"Buy_1_Volume": 30, // حجم صف خرید 1
"Buy_1_Count": 2, // تعداد خریداران صف 1
"Buy_2_Price": 1510, // قیمت صف خرید 2
"Buy_2_Volume": 50, // حجم صف خرید 2
"Buy_2_Count": 1, // تعداد خریداران صف 2
"Buy_3_Price": 1496, // قیمت صف خرید 3
"Buy_3_Volume": 1, // حجم صف خرید 3
"Buy_3_Count": 1, // تعداد خریداران صف 3
"Buy_4_Price": 1492, // قیمت صف خرید 4
"Buy_4_Volume": 1, // حجم صف خرید 4
"Buy_4_Count": 1, // تعداد خریداران صف 4
"Buy_5_Price": 1488, // قیمت صف خرید 5
"Buy_5_Volume": 64, // حجم صف خرید 5
"Buy_5_Count": 2, // تعداد خریداران صف 5
// صفهای فروش (5 سطح)
"Sell_1_Price": 1521, // قیمت صف فروش 1
"Sell_1_Volume": 6, // حجم صف فروش 1
"Sell_1_Count": 1, // تعداد فروشندگان صف 1
"Sell_2_Price": 1529, // قیمت صف فروش 2
"Sell_2_Volume": 20, // حجم صف فروش 2
"Sell_2_Count": 1, // تعداد فروشندگان صف 2
"Sell_3_Price": 1530, // قیمت صف فروش 3
"Sell_3_Volume": 10, // حجم صف فروش 3
"Sell_3_Count": 1, // تعداد فروشندگان صف 3
"Sell_4_Price": 1539, // قیمت صف فروش 4
"Sell_4_Volume": 10, // حجم صف فروش 4
"Sell_4_Count": 1, // تعداد فروشندگان صف 4
"Sell_5_Price": 1542, // قیمت صف فروش 5
"Sell_5_Volume": 2, // حجم صف فروش 5
"Sell_5_Count": 1, // تعداد فروشندگان صف 5
// آمار معاملات حقیقی و حقوقی
"Co_Buy_Count": 7, // تعداد خریداران حقوقی
"Real_Buy_Count": 572, // تعداد خریداران حقیقی
"Real_Sell_Count": 423, // تعداد فروشندگان حقیقی
"Co_Sell_Count": 22, // تعداد فروشندگان حقوقی
"Real_Buy_Volume": 390521, // حجم خرید حقیقی
"Co_Buy_Volume": 25452, // حجم خرید حقوقی
"Real_Sell_Volume": 353511, // حجم فروش حقیقی
"Co_Sell_Volume": 62462, // حجم فروش حقوقی
"Min": 1250, // حداقل قیمت امروز
"Max": 1890 // حداکثر قیمت امروز
},
"Strike": 30000, // قیمت اعمال
"OpenInterest": 473501, // موقعیت باز
"OpenInterestPC": 19.4, // درصد تغییر موقعیت باز
"Required_Margin": 3260000, // مارجین مورد نیاز
"Minimum_Margin": 2282000, // حداقل مارجین
"VolumeAvg": 105271, // میانگین حجم معاملات
"State": "OTM", // وضعیت (ITM/ATM/OTM)
"BlackSholesHV": 884.1, // بلک شولز نوسان تاریخی
"iv": 0.52, // نوسان ضمنی
"Fee": 0.00103, // کارمزد معامله
"BuyExerciseFee": 0.0005, // کارمزد اعمال خرید
"WriteExerciseFee": 0.0005, // کارمزد اعمال نوشتن
"BlackSholesW_IV_SE": "", // بلک شولز وزنی IV زنجیره
"WIV_SE": 0.51, // میانگین وزنی IV زنجیره
"WIV": 0.48 // میانگین وزنی IV کل قراردادها
}
//مثال ستون: آخرین قیمت قرارداد
Option.TI.LastPrice
//مثال فیلتر: ارزش معاملات قرارداد بیشتر از صفر
Option.TI.TValue > 0
//مثال فیلتر: حجم معاملات قرارداد صفر ولی فروشنده داشته باشد
Option.TI.Volume == 0 && Option.TI.Sell_1_Count > 0
//مثال فیلتر: ارزش ذاتی مثبت برای کال
let intrinsicValue;
if (Option.Type == 'call') {
intrinsicValue = Math.max(0, UA.TI.LastPrice - Option.Strike);
} else {
intrinsicValue = Math.max(0, Option.Strike - UA.TI.LastPrice);
}
//دسترسی به زنجیره قراردادها با سررسید یکسان
// نحوه دسترسی: OptionSE()[index] یا
// مثال: OptionSE()[0].Strike برای دسترسی به قیمت اعمال اولین قرارداد
//مثال فیلتر: درصد spread بین خرید و فروش کمتر از 5 درصد
((Option.TI.Sell_1_Price - Option.TI.Buy_1_Price) / Option.TI.Buy_1_Price) * 100 < 5
آبجکت OptionSE - دسترسی به زنجیره قراردادها
آبجکت OptionSE - ساختار و مثالها
// ساختار تابع
OptionSE(strikeNo = '', type = '')
/*
توضیح: از طریق این تابع می توانیم به کلیه قراردادها، قرارداد بعدی (اعمال بالاتر) و قرارداد قبلی (اعمال پایین تر) با نماد پایه و سررسید یکسان دسترسی پیدا کنیم. این تابع پر کاربرد در استراتژیهایی مانند کاورکال، اسپرد، استرادل، استرانگل، کانورژن و ... است که برای محاسبات نیاز به دسترسی دیگر قراردادهای هم گروه داریم.
پارامترها:
strikeNo: درصورتی که این پارامتر مقدار دهی شود، به اندازه عدد مشخص شده (مثبت یا منفی) قرارداد بالاتر یا پایین تر قرارداد فعلی را بر می گرداند و در صورتی که مقداردهی نشود زنجیره قراردادها برگردانده می شود (به شکل آرایه). پیش فرض ''
type: نوع قرارداد اختیار خرید یا فروش را مشخص می کند. پیش فرض '': قراردادهای مشابه، 'call': اختیار خرید، 'put': اختیار فروش, 'os': قرارداد مخالف, 'all': اختیار خرید و فروش
*/
// مثالها:
// کلیه قراردادها با سررسید و دارایی پایه یکسان (بصورت آرایه برگردانده می شود)
OptionSE();
// زنجیره طرف مقابل
OptionSE('', 'os');
// تعداد کل قراردادها در زنجیره
OptionSE().length;
// اعمال اولین قرارداد زنجیره
OptionSE()[0].Strike;
// آخرین قیمت اولین قرارداد زنجیره
OptionSE()[0].TI.LastPrice;
// قیمت اعمال آخرین قرارداد زنجیره
let len = OptionSE().length;
OptionSE()[len-1].Strike;
// نام اولین قرارداد زنجیره (نوع قرارداد مشابه قرارداد فعلی)
OptionSE('', )[0].Namad;
// نام اولین قرارداد طرف مقابل زنجیره
OptionSE('', 'os')[0].Namad;
// نام اولین قرارداد اختیار خرید زنجیره
OptionSE('', 'call')[0].Namad;
// نام اولین قرارداد اختیار فروش زنجیره
OptionSE('', 'put')[0].Namad;
// در صورتی که پارامتر strikeNo مشخص شود یک آبجکت از نوع Option برگردانده می شود
// آخرین قیمت قرارداد طرف مقابل
OptionSE(0, 'os').TI.LastPrice;
// نام قرارداد با اعمال بالاتر
OptionSE(1).Namad;
// آخرین قیمت قرارداد با اعمال پایین تر
OptionSE(-1).Namad;
// قیمت اعمال دومین قرارداد با اعمال بالاتر
OptionSE(2).Strike;
// حلقه در کل زنجیره
let result = '';
index = 0;
while (OptionSE()[index] != undefined) {
// شرط در صورت نیاز
result += ShowDetail(OptionSE()[index].Namad)
index++;
}
result;
// مثال حلقه با for
let result = '';
for(index = 0; index < OptionSE().length ; index++){
// if ...
result += ShowDetail(OptionSE()[index].Namad)
}
result;
محاسبات بلک شولز و یونانیها
تابع CalcBG - ساختار و مثالها
/*
به سه شکل می توان از این تابع استفاده کرد
1: CalcBG(namad);
توضیح : نام قرارداد به عنوان پارامتر ورودی دریافت می شود . درصورتی که نام مشخص نشود قرارداد جاری به عنوان ورودی در نظر گرفته می شود
2: CalcBG(namad, param);
توضیح : نام قرارداد به عنوان پارامتر اول (در صورتی که مشخص نشود قرارداد جاری بصورت پیش فرض مشخص می شود);آبجکت مقادیری که می خواهیم در محاسبه بلک شولز استفاده شود به عنوان پارامتر دوم
3: CalcBG(param);
توضیح : نوع ورودی آبجکت می باشد که شامل تمامی پارامتر های محاسبه بلک شولز می باشد . در این حالت که شبیه نوع دوم هست (نام قرارداد مشخص نمی شود)تمامی مقادر محاسبات را مشخص می کنیم که شبیه ماشین حساب بلک شولز عمل می کند
*/
// === روش اول: CalcBG(namad) ===
// مثال نام قرارداد مشخص نشده
let bg = CalcBG();
let delta = bg.delta; //دلتا
let bs = bg.bs; //بلک شولز
// مثال نام قرارداد مشخص شده
let bg = CalcBG('ضخود9015')
let vega = bg.vega; //وگا
let bs = bg.bs; //بلک شولز
// مثال داینامیک استفاده در حلقه و ...
let bg = CalcBG(OptionSE()[index].Namad);
let iv = bg.iv; //نوسان ضمنی
let bs = bg.bs; //بلک شولز
// === روش دوم: CalcBG(namad, param) ===
// محاسبه بلک شولز نماد ضهرم با نرخ بهره و روزمانده متفاوت
CalcBG('ضهرم4004', {RiskFree:50, Days:10});
// === روش سوم: CalcBG(param) ===
let bg= CalcBG( {Type:'call', RiskFree:30, Days:30, Strike:105, Volatility:30,Premium:40, UA_Price:100})
// مشابه مثال بالا با تعریف param و فراخوانی تابع
let param = {Type:'call', RiskFree:30, Days:30, Strike:105, Volatility:30,Premium:40, UA_Price:100};
let bg= CalcBG( param)
// === خروجیهای تابع ===
let bg= CalcBG();
bg.bs; //بلک شولز
bg.delta; //دلتا
bg.gamma; //گاما
bg.vega; //وگا
bg.theta; // تتا
bg.rho; //رو
bg.iv; //نوسان ضمنی
// === پارامترهای قابل تنظیم ===
/*
پارامتر توضیح پیش فرض مقدار دهی و مثال
Type نوع قرارداد قرارداد فعلی var param = {Type:'call'}; var param = {Type:'put'};
UA_Price قیمت نماد پایه آخرین قیمت نماد پایه var param = {UA_Price:100};
Days روزهای باقی مانده قرارداد فعلی var param = {Days:10};
RiskFree نرخ بهره 25 var param = {RiskFree:30, UA_Price = 2000};
Strike قیمت اعمال قرارداد فعلی var param = {Strike:450};
Volatility نوسان پذیری تلاطم تاریخی نماد پایه var param = {Volatility:50};
Premium پریمیوم جهت محاسبه IV 0 var param = {Premium:50};
*/
// === مثالهای عملی ===
// مقدار بلک شولز در صورتی که نماد پایه در بالاترین مقدار خود معامله شود
var param = {UA_Price: UA.TI.daily_price_high};
CalcBG(param).bs;
// نوسان ضمنی و دلتا بر اساس قیمت عرضه و نرخ بهره 30
var param = {RiskFree:30, Premium:Option.TI.Sell_1_Price};
CalcBG(param).delta;
CalcBG(param).iv;
// فیلتر قراداد هایی که iv ضمنی بالای 50 (با قیمت خرید) و دلتاشون هم بین 50 تا 60
var param = {Premium:Option.TI.Buy_1_Price};
//در صورتی که بخوایم قیمت پریمیوم رو بر مبنای محاسبه انتخابی ما مقدار دهی کنه
//var param = {Premium:ScalePrice(Option.TI)};
var bg = CalcBG(param);
(bg.delta >=.4 && bg.delta <=.6) && (bg.iv >=.5)
// === مثالهای ترکیبی ===
// محاسبه تمام یونانیها برای زنجیره
for(let i = 0; i < OptionSE().length; i++) {
let bg = CalcBG(OptionSE()[i].Namad);
console.log(`${OptionSE()[i].Namad}: Delta=${bg.delta}, Gamma=${bg.gamma}, Theta=${bg.theta}`);
}
// مقایسه بلک شولز با قیمت بازار
let bg = CalcBG();
let priceDiff = Option.TI.LastPrice - bg.bs;
let percentDiff = (priceDiff / bg.bs) * 100;
// محاسبه نوسان ضمنی با قیمتهای مختلف
let ivBid = CalcBG({Premium: Option.TI.Buy_1_Price}).iv;
let ivAsk = CalcBG({Premium: Option.TI.Sell_1_Price}).iv;
let ivMid = CalcBG({Premium: (Option.TI.Buy_1_Price + Option.TI.Sell_1_Price) / 2}).iv;
}